在之前跟大家分享了所謂NR7在ThinkorSwim的平台上的應用之後, 有一些讀者問我應該要怎麼樣把新的原始碼加到ThinkorSwim的交易平台裡, 所以今天就花短短的時間用影片的方式跟大家簡單介紹一下.

 

今天來談談所謂的NR7, 這是一個短期的交易訊號, 如果搭配一些Momentum indicator像是MACD或是 Stochastic等等, 可以收到很好的效果.

定義: 那NR7到底是什麼呢? 如果當天的high/low(高點和低點)的差, 是過去七天中最小的, 那當天就是所謂的NR7. 當然, 如果不是用在日圖, 也可以解釋為當下candlestick 的high/low的差是之前七根candlestick中最小的. 所以NR7可以應用在不同時段的candlestick線圖中.

意義: 當NR7發生的時候, 他代表當下股票累積了一定的動能, 有很大的機率在不久的將來有大幅度的價位變動, 但是請注意, NR7只告訴你股價很有機會有大變動, 並沒有告訴你方向, 這時候需要利用其他的技術圖表或工具來預測方向.

當然, 我不會要你看著你的圖表一個一個算NR7, 如果你用TOS的交易平台, 彼克歐今天送你源始碼, 你在網路上應該也可以找到類似的, 所以如果你想要有不一樣的介面, 像是顏色或是style, 也可以去找找, 這裡是希望節省你的時間. 直接複製以下的原始碼, 在TOS中加入一個新study, 在貼上即可.

def range = high – low;
def na=double.nan;
def plotPoint=high+range*1;
def nr7Flag = (range <= range[1] and range <= range[2] and range <= range[3] and range <= range[4] and range <= range[5] and range <= range[6]);
plot nr7 = if nr7Flag then plotPoint else na;
nr7.setlineWeight(5);
nr7.SetDefaultColor(Color.MAGENTA);
nr7.setstyle(curve.points);

當你設定好, 你會看到類似如下的圖:

圖中圓點就表示NR7發生, 如果連續兩次發生(連續圓點)我們稱之為NR7-2, 如此類推NR7-3, 4, 5…..越多代表能量累積越明顯, 風暴就在不遠處!

如何使用: 說了半天都只是定義, 實戰上該如何使用呢? 我把他分兩部分說.
第一部分是我早期作當日交易(day trading)的時候, NR7被很多day trader所喜愛, 原因? R/L比例很高. 換句話說, 就是Stop Loss可以設的很緊, 但是一旦判斷正確, 獲利卻很高, 我們看一下下圖 (AMZN 15min):

當白色圈圈出現NR7-2, 我們可以在下一個bar突破NR7-2的高點時進場Long, 止損如圖中所示, 你可以看到, 止損很緊, 但是profit卻很高, 假設你的方向判斷10次中有中5次, 你已經有很好的profit了. 之前也有提到, 這是一個短期的Momentum交易, 所以以我們的例子, 一但獲利達到2 – 3 * R(your risk), 就應該獲利了結或是設trailing stop準備出場, 別想賺到全部波段. 很多交易員也會使用一些及時掃描工具來幫助尋找NR7. TradeIdeas就是其中一個專業工具.

上面說的都是當日交易, 跟選擇權有什麼關係呢? 如果你跟我現在一樣多數交易都是選擇權, 看的是日線圖而不是短期的五分鐘或是15分鐘圖, NR7可以幫到你嗎? 可以, 你可以用他來輔助你判斷以下兩種狀況:

1. 強弩之末: 再用AMZN為例, 圖中你可以看到, 如果NR7出現在一個上升或下跌的趨勢中, 並且搭配主要阻力/支撐, 在加上其他的指標像是超買或超賣, 將有很大的機會告訴你短期內這一波的趨勢已經氣力耗盡, 要延續也要休息了.

2. 打底築頂: 就從我們之前說的CMG為例, 圖中可以看出來, 在打底consolidation的時間裡, 出現了4次的NR7, 在加上主要支撐, 可以判斷那個價位有很高的機率是近期的底部. 俗話說的好, 不要去接Falling Knife, 但是大跌的確是創造出許多的交易機會, 這個方法可以給你一點感覺, 哪些Knife已經掉到地上, 是該去撿了.

簡單的說, NR7在趨勢中是反轉訊號, 在consolidation中是打底或築頂訊號, 但是我要跟大家強調的是NR7不可以作為單一的信號使用, 他只是一個輔助的工具, 一定要搭配當時candlestick線圖和其他訊號搭配使用, 還有, 他是短期訊號, 不適用於中長期交易.

不論你喜歡當沖交易或是選擇權交易, NR7都可以大大的幫助你找尋交易機會或是提供你早期的警訊. 絕對值得你參考參考, 今天送你的TOS原始碼希望可以幫助大家更了解他.

9/14 EDIT: 有一些人問了我一些問題, 我覺得有必要解釋一下所謂NR7不可以作為單一的信號使用. 這表示單單NR7自己出現, 並不代表任何意義, 他必須要是在搭配其他情況一起出現時, 才有意義.

© 2016 權傾天下 Tradeoptions4living Suffusion theme by Sayontan Sinha
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.