9/13/2011的市場回顧中, 我有提到AAPL在一個三角形的圖形中, 值得關注是否有機會做break out交易, AAPL果然在9/14向上突破.

如果你在9/14關盤左右進場, 按照我們之前的理論, 選擇delta大約0.25左右的call, 價錢應該是5.47(Oct 415 call)左右, 在今天關盤時價錢是8.02左右, ROI 大約是45%兩天, 是一個相當不錯的交易.

但是, 接下來的問題是, 我們應該繼續持有, 或是獲利了結? 這是沒有一個標準答案, 也相當難的問題, 常常想要讓winner run, 但是最後卻從贏的交易變成輸的. 但是不讓winner run就永遠不能有大筆的獲利, 對於這個問題, 我個人的做法是:

1. 先獲利了結, 因為在下來的weekend加上市場依然不穩定而且400 – 405是一個阻力區間, 先保護獲利.

2. Oct 415 call delta 從0.26變到今天的0.35 所以在獲利了結之後, 再拿一部份獲利, 重新進一個delta =0.25的交易(Oct 425 call).

這樣一來, 一方面保護了獲利, 另一方面依然不放棄讓winner run, 但是使用較小的delta, 如果市場回頭, 損失比較少.

所有的技術分析都只是機率, 不是一定會發生, 所以當我分享關注的機會時, 不是建議馬上交易, 而是應多注意, 等待時機. 像是之前的bear flag on SPX就沒有發生break out. 還有當發生進場後, 止損和保護獲利相當的重要, break out 並不一定有很強的走勢一路向上或向下, 當已經有不錯的獲利時, 應該保護得來不易的收穫.

另外值得一提的是, 這一個blog是以sell options為主, 但是因為最近市場動蕩太大, IV也太高, 並不適合使用credit spread. 所以我們也分享一些directional 交易的機會和一些市場走向. 等到市場穩定, 我們還是以credit spread 為主要策略.

   
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