首先, 如果你忘記了之前的故事, 這裡先幫你複習一下, 這是一個不錯轉倉的例子, 希望大家經由我個人實戰分享中有所學習.

11/8時做了一個RUT weekly 765/760 bull put credit spread, 每組收取權利金55USD, 保證金 445USD.

11/15, 大盤數日下跌, 股價在到期日前一天接近履約價格, 決定轉倉, 我在11/15號的文章中有跟大家分享. 從765/760轉的下個月的745/740, 每組收取權利金20USD.

12/3, 大盤經過數日的反彈回漲, 之前轉倉的部位基本解套, 這天在不影響太多保證金的情形下, 進了860/865 RUT bear call credit spread, 完成鐵禿鷹(Iron Condor), 每組收取權利金25USD.

好了, 到了今天, RUT基本上是一個向上突破的走勢, 今天關盤價來到了852.49, 其實我如果擺著我的鐵禿鷹不動, 90%以上在明天開盤後, 兩邊都應該是價外到期, 但是我有一個規定, 一但到了交易最後一天, 如果股價接近履約價格在1%以內, 我都會做轉倉. 原因就是之前介紹ETF和Index差別時談到的結算(Settlement)問題, Index的結算是用禮拜五的開盤價, 所以雖然今天是最後交易日, 但是明天開盤時的Gap還是會影響到交易, 如果明天一開盤RUT向上跳空2%, 在這次的例子中, 我們將會有想不到重大的虧損, 基於做現金流最重要的就是睡的好, 當最後交易日的價位太接近履約價時, 我都會再次轉倉, 我可能杞人憂天了, 其實明天不太可能開盤跳漲個15點, 但是, 第一, 一定要謹守交易守則, 第二, credit spread最怕就是價內到期, 這種慘劇發生一次就足以讓你幾年白做, 就算有1%的可能都不應該去賭.

所以今天這筆交易還是結束不了, 下面的bull put credit spread解套了, 現在輪到上面的bear call credit spread, 我又再次的把12/3進的860/865 RUT bear call credit spread轉倉到明年一月的895/900, 每組獲利15USD. 這裡要再深入談一下的是, 如果你用bid/ask中間價位來說, 應該可以每組獲利20 or 25USD, 但是我的單子擺了一個小時都沒辦法成交, 只好少賺一點, 改到15USD. 這一點我在之前介紹ETF和Index差別時也有談到, 這是Index交易的缺點, bid/ask spread太大, 流通性沒有ETF好, 常常轉倉時會有多餘的損失.

最後我們來總結一下目前為止的交易. 以一組的交易來說, 保證金是500-權利金, 為了方便計算, 暫時就不要算權利金的部分, 我們就假設每組的成本是500吧.
1. 11/8時賣765/760 bull put credit spread, 賺55USD
2. 11/15轉倉765/760 bull put credit spread到下個月745/740賺20USD
3. 12/3進860/865 bear call credit spread完成Iron Condor賺25USD
4. 12/20轉倉860/865 bear call credit spread到下個月895/900賺15USD

目前的獲利是55+20+25+15=115, 剛剛說了, 保證金就算他500, ROI=115/500=23%.
之後應該還會看狀況進bull put credit spread來完成Iron Condor, 所以如果明年一月份都價外到期的話, 這是一個大約兩個月ROI=23+%的交易, 有趣的是, 這是在一路基本都判斷不太對的情形下. 11/8我認為會漲, 結果跌了, 11/15我說破底, 他卻漲了, 12/3我覺得接近阻力他卻突破了. 沒一次猜對, 但目前卻是23%的回報, 藉這個例子, 大家可以稍微感覺一下選擇權策略如果用的恰當, 你不需要每次都對來獲利, 錯的只要不要太誇張, 你一樣可以獲利. 這讓我想起以前我上交易課時, 一位大師說的話: “I’d Rather Be Rich Than Right”. 如果你可以靈活的善用選擇權策略, 山不轉路轉, 路不轉-你可以轉.

這個交易還是沒結束, 之後有動靜時會再跟大家分享.

 

北海道羊蹄山名水公園 December, 2012

** 常在注意美元日元匯率, 又剛好用美兌日匯差賺到美元. 想想原本的1美元現在可以換到更多的日元, 就乾脆也選擇去日本花掉它好了, 就選了北海道. haha :D 玩完回來剛好收割獲利.

** 沒幾天的時間(從12/12), 很快的已經到了預期的獲利目標二了.  最好是可以考慮平倉等待了, 前面到現在, 獲利也算是非常好了, 不能再貪心了(haha :D  ).  再等待好的時機點, 對的形態形成, 再來考慮放空(買日元多頭勢). 應該不會太久就會有不算太小的回調要發生. 請密切注意及準備好.

 

** 有個習慣性說什麼做什麼. 前一篇說有提早收到聖誕節禮物(大獲利)要趕緊買個機票出去走走, 所以也就買啦, 準備明天去北海道旅遊嘍, 會有幾天渡假不在, 個人po文會又慢點嘍.

Dollar-Yen(美元-日元滙率) 之前相關文章:
- 2012/6/21 – Run Forrest Run!
2012/6/25 – 阿甘等你一起來慢跑
- 2012/10/25 – 阿甘也跑太久了吧
- 2012/11/18 - 美元-日元滙率中期獲利點
– 2012/11/21 – Run “Forex” Run !!

** 個人有點可惜的是, 當看到這個中繼形態後又分析思考了”太久”, 而失去了再加碼續跑這短線性突破的機會 :(   不過還好的是, 如前一篇所說, 留了很小比例去跑一下, 也還算是可以了, 不貪心 :)   目前可以考慮等到約圖中的獲利目標區間二, 得小心隨時的大回調訊號的出現.

 

休息是為了走更長遠的路, 這表示有更長遠的路得要在休息之後走. 彼克歐渡完了假, 繼續在這裡為大家服務. 如果你上禮拜有留言或是寫信來問問題, 我將會在本週之內回覆您. 如果12/21馬雅人說的世界末日沒來(剛好是12月選擇權到期日?!), 2013年新的挑戰就在眼前了!

首先輕鬆一下, 跟大家分享幾張度假照片, 希望大家也可以感受一下加勒比海的碧海藍天, 讓眼睛和心靈都休息一下.

 

 

其實馬雅人沒說世界末日, 只是他們的一個大輪迴結束.

說到渡假, 日光浴是一定要的

海景陽台, 少不了的就是冰啤酒了

言歸正傳, 第一件要跟大家繼續追蹤更新的就是之前11/15做的RUT轉倉, 轉倉之後RUT守住了765左右的支撐開始回頭, 這也讓我轉倉之後745/740的多頭賣權價差(Bull Put Credit Spread)有了將近75點的距離, 與此同時, RUT也進入了接近830阻力的區域, 在加上50天均線和超買的壓力, 近期上漲的趨勢可能會有一定的阻礙. 所以今天在這個調整過的交易上, 我又加了一個調整, 就是在860/865的地方做一個空頭買權價差(Bear Call Credit Spread), 大約有5%左右的回報, 更好的是, 因為有之前的Bull Put Credit Spread, 這個新的調整基本上不需要太多多出來的buying power, 所以今天等於是把這一個Bull Put Credit Spread轉成了鐵禿鷹(Iron Condor)的策略, 如果12月到期時, RUT可以在860-745這115點的範圍內, 就可以得到最大的獲利. 還要再多說一些的是, 很多時候, 我們會利用完成Iron Condor另一邊的時候, 來貼補一下當初轉倉時的損失, 在這個實例中我們沒有這樣的情況, 但是如果我們在11/15時做的轉倉是有成本的, 我們可以利用今天的Bear Call Credit Spread來貼補一下. 以後如果有機會, 也會為大家用實際例子來說明. 在到期之前, 如果這個交易有任何的變動或調整, 我也會跟大家更新. 希望大家可以從這個例子中對轉倉的操作有一些了解.

第二件事就是, 我要再跟大家推薦一下這種利用時間流逝來獲利類似於莊家的”賣”選擇權策略, 不論你是用我們免費課程中的賣裸權(sell naked put/call)或是再進一步的價差策略(Bull Put Credit Spread/Bear Call Credit Spread)又或是更進一步的鐵禿鷹(Iron Condor). 這些類似的策略, 都不太需要像是當沖交易那樣的時間來管理部位, 但是如果操作的好, 可以帶給你很穩定的現金流, 非常適合一般上班族用來製造第二份投資收入, 只要你管理的好, 就算是去渡假也不需要太擔心你手上的部位, 但是當然, 前提是你要對這一方面的技巧和操作有一點的了解熟悉, 不然在選擇權賣家的世界裡, 風險還是很高的.

 

Dollar-Yen(美元-日元滙率) 之前相關文章:
- 2012/6/21 – Run Forrest Run!
2012/6/25 – 阿甘等你一起來慢跑
- 2012/10/25 – 阿甘也跑太久了吧
- 2012/11/18 - 美元-日元滙率中期獲利點

** 也沒什麼要多說的, 只是這個突破實在是太大太爽了, 心情上想分享一下. 之前文章提過一點, 類似像是這樣的突破, 就1個標準口(standard lot), 大約就可有個約USD$4000~5000的獲利; 那….. 就來個2~3口呢?! (haha, 好個聖誕禮物, 趕快去買年底的機票吧, 可以再找個地方去走走嘍). 就算是前兩次的提醒, 回調之後再度進場, 也是很高的獲利了.

** 大至的部位應可考慮先獲利了結了, 可以等近期的回調再做動作. 看來之前的策略 “Move my (profitable) stops and let the winners run!! Run “Forex” Run!! “ 是還不錯的決定, 雖然有點久, 不過早提醒過這會是個”阿甘慢跑”. 目前留下來繼續跑的, 比例上不應留太多.

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